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ATR Histogram es una variación del indicador ATR, desarrollado por Welles Wilder Jr. y descrito en su libro “New concepts in Technical Trading Systems” (Nuevas concepciones en los sistemas de técnicas de trading). Este instrumento técnico se relaciona al tipo de indicadores que mide el grado de volatilidad y no puede ser utilizada como una herramienta para abrir posiciones en los mercados financieros.
ATR = SMA((High-Low)[0..i]), donde
i — cantidad de periodos utilizados para el cálculo del SMA
ATR Histogram es un indicador de volatilidad del mercado e indica los periodos de crecimiento y caída de la fuerza de los movimientos del precio. Este indicador está basada en el indicador clásico ATR y representa un instrumento más intuitivo para medir el grado de volatilidad, a comparación del método habitual de medición.
La volatilidad de precios es una medida del cambio del precio para un determinado periodo de tiempo. Este indicador no es una herramienta para realizar operaciones, pues no muestra los periodos de crecimiento o caída del precio, así como las señales de divergencia o convergencia.
En caso de movimientos bruscos del precio, la volatilidad crecerá, del mismo modo, el debilitamiento de los cambios de precio pondrá en evidencia la caída de la volatilidad. A pesar de que en la actualidad no es una herramienta de trading, este indicador puede emplearse con éxito en la toma de decisiones para ejecutar operaciones en los merca dos financieros.
El nivel bajo de volatilidad evidencia la caída de los cambios del precio, y debido a que la volatilidad es un elemento cíclico, luego de la caída seguirá una subida, expresado en un cambio brusco del precio.
En pocas palabras, para aquellos traders que operan con estrategias de ruptura, la volatilidad será una herramienta estupenda a la hora de tomar decisiones de mercado: si la señal de ruptura del nivel de soporte/resistencia se forma en base a valores bajos de volatilidad, entonces a continuación seguirá un cambio brusco del precio, lo cual puede significar que la tendencia adquiera fuerza y la señal de ruptura estará apoyada con el aumento de la dirección de flujo del precio.
Asimismo, la volatilidad es una de los indicadores más óptimos para calcular los niveles de colocación de la orden Stop Loss. Para su cálculo es necesario coger tres valores de la volatilidad actual en el timeframe de operaciones (el valor de la volatilidad se establece en pips; el vivel actual de la volatilidad es igual a la altura de la barra del histograma) y agregar el valor del spread, si es que el activo financiero tiene este factor.
Este valor de la orden Stop Loss es óptimo para la mayoría de las operaciones, sobre todo cuando se hace uso de estrategias contratendencias, donde después de la apertura de la operación el precio no irá muy lejos en contra de la dirección de entrada al mercado.
ATRperiod = 10
