Технические индикаторы / Каналы Дончиана

Каналы Дончиана

Данный индикатор, также известный как Price Channel, был разработан в начале 70-х годов прошлого века Ричардом Дончианом, прославленным специалистом в области технического анализа финансовых рынков. Price Channel относится к классу трендовых индикаторов и схож по своим сигналам и внешнему виду с не менее известным индикатором Bollinger Bands. Однако, в отличие от полос Боллинджера, ценовые каналы Дончиана строятся на основании максимальных и минимальных цен за определенный период времени.

Формула расчета

DonchianChannel Upper = HH(n), наибольшее из всех High значений (Highest High) за n периодов, группа

DonchianChannel Lower = LL(n), наименьшее из всех Low значений (Lowest Low) за n периодов

DonchianChannel Middle = (DonchianChannel Upper + DonchianChannel Lower) / 2

Применение в торговле

Price Channel с успехом может применяться в качестве технического базиса как для трендовой, так и для контртрендовой торговой системы.

Классические правила торговой системы на основе данного индикатора предполагают:

покупку активов, когда цена закрывается выше канала с периодом 20;
продажу активов, когда цена закрепляется ниже канала с периодом 20;
закрытие коротких позиций при формировании канала выше 5 периода;
закрытие длинных позиций при формировании канала ниже 5 периода.

Для упрощения поиска сигналов «пробоя» канала необходимо использовать смещение индикатора с размерностью +2.

Данный стиль работы отлично подходит как для внутридневных, так и для средне- и долгосрочных операций на товарно-сырьевом и фондовом трендовых рынках.

Так как международный валютный рынок в большей степени боковой и флетовый, для использования пробойной стратегии, основанной на индикаторе Price Channel, необходимо ввести фильтр сделок. Таким образом, будет производиться выборка сигналов, которые формируют цену за пределами границ канала Дончиана.

Наиболее удачным вариантом работы является совмещение «пробойных» сигналов и фильтрация их такими индикаторами, как ADX, определяющим силу тренда, и ATR, учитывающим ценовую волатильность.

Метод выхода из позиций, основанный на Price Channel, позволяет закрывать сделку без потерь на коррекционном возвратном движении, которое нередко происходит после мощного ценового рывка. Это происходит в случае, когда, после пробоя границ Канала, цена значительно удаляется от него, позволяя не потерять часть средств при движении обратно, что способствует наиболее выгодному закрытию сделки.