В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0297 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.0297 позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары на 15 пунктов, и на этом пока все закончилось. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро начали продавать в районе 1.0297, но до появления крупного игрока, который толкал вчера весь день торговый инструмент вниз, дело так и не дошло. По всей видимости, участники рынка решили сконцентрироваться на новой американской статистике, которая позволит вернуть доллару преимущество. Сегодня во второй половине дня ожидаются данные по производственному индексу ISM США, а также выступление члена FOMC Томаса Баркина, который один из первых начнет раскрывать будущую политику Федеральной резервной системы в этом году. Учитывая отсутствие активных действий продавцов евро, слабые данные могут привести к еще одной волне роста в продолжение коррекции пары. В случае негативной реакции на данные и снижение пары быкам придется доказывать свое присутствие в районе поддержки 1.0257, до которой в первой половине дня мы так и не добрались. Ложный пробой на этом уровне станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на возврат к уровню 1.0297. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью обновления 1.0334. Самой дальней целью выступит максимум 1.0372, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0257 во второй половине дня давление на пару возрастет, что приведет к еще одному более крупному падению евро. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.0228. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

В случае дальнейшего роста евро на фоне слабых данных по США защита сопротивления 1.0297 останется приоритетной задачей продавцов. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, позволит вернуть медвежий импульс, а также даст точку входа в короткие позиции с перспективой снижения к поддержке 1.0257. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район месячного минимума 1.0228, что перечеркнёт все планы покупателей на дальнейшую коррекцию пары. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0297, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0334. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0372 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Но в целом новые показатели сохранили расстановку сил в рынке практически без изменений. В ближайшее время состоится финальное заседание этого года Федеральной резервной системы США, на котором наверняка будет принято решение снизить процентные ставки, что в последнее время не позволяет доллару расти, сохраняя при этом спрос на рисковые активы. В случае более осторожного подхода ФРС на следующий год шансы на возврат медвежьего рынка в EUR/USD возрастут достаточно сильно. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 10 318, до уровня 157 375, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 7 766, до уровня 232 948. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 4 450.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0257.

Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.