Сондай-ақ қараңыз
AMA индикаторын Перри Кауфман (Perry Kaufman) әзірлеп, алғаш рет 1993 жылы «Ақылды трейдинг: өзгергіш нарықтағы тиімділікті арттыру» (Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets) кітабында таныстырды. Бұл бүкіл әлемнің трейдерлері өздерінің жұмыстарында қолданатын сырғымалы орташаның танымал түрлерінің бірі.
При AMA(1) = Close
AMA = AMA(1) + α * (Close – AMA(1)), мұнда
α = [(VI * (FC – SC)) + SC]²
Перри Кауфманның AMA индикаторының әдеттегі сырғымалы орташадан негізгі айырмасы, индикаторды есептеу нарық жағдайына және нарықтағы баға динамикасына тікелей байланысты болуында. Баға күрт өзгерген кезде AMA есептеу кезеңі AMA бірте-бірте азаяды, ал нарықтағы баға қозғалыстарының сөнуі кезінде AMA ұлғаяды. Метатрейдер үшін AMA индикатордың бұл ерекшелігі бағаның елеусіз ауытқуында айтарлықтай сүзуге ықпал етеді.
Бұдан шығатыны, Кауфманның Бейімделгіш сырғымалы орташасында индикатордың периоды ұлғайған кезде кешігу және индикатордың периоды азайған кезде жалған сигналдар санының артуы сияқты әдеттегі сырғымалы орташаның кемшіліктері жоқ.
Трейдингте бұл сырғымалы орташа дербес, сондай-ақ трейдингтің кешенді әдістерінің құрамында да қолданылуы мүмкін. IFX_AMA индикаторын дербес қолданған жағдайда:
